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xk星空体育股票私募仓位企稳回升二级市场资金持续净流入——金融市场流动性与监管动态周报(0305)

发布时间: 2024-03-06 次浏览

  股票私募仓位企稳回升,二级市场资金持续净流入——金融市场流动性与监管动态周报(0305)

  上周二级市场可跟踪资金持续净流入,市场情绪持续升温,2月末股票主观多头私募基金仓位企稳回升,私募管理人对3月预期乐观态度居多。在基本面和流动性保持弱改善的状态下,市场在快速上行后有望逐渐趋于平稳震荡上行。风格层面,龙头风格回归,从红利策略到红利成长,重点关注中证A50和科创50。

  ⚑2月末股票主观多头策略型私募基金仓位企稳回升。截至2024年2月29日,私募排排网发布的私募仓位最新监测数据显示,股票主观多头策略型私募基金平均仓位为77%,较1月底小幅上涨1%。2023年9月末以来,股票私募平均仓位整体处于下降趋势,本次仓位企稳回升,为2023年9月以来首次小幅上涨;从信心指数来看,3月私募基金经理A股信心指数为125.4点,环比上月大幅上升,显示私募机构投资者信心有所回升。分规模来看,百亿规模私募仓位明显回升,整体仓位有所回升的同时前期低仓位私募更倾向于回补仓位。在对3月份的预期上,私募管理人持乐观态度居多,仓位以增持为主。

  ⚑货币政策与利率:上周(2/26-3/1)央行公开市场净投放6320亿元,未来一周将有11640亿元逆回购到期。货币市场利率下行,短端国债收益率上行,长端国债收益率下行,同业存单发行规模下降,发行利率均下行。截至3月1日,R007下行13.6bp,DR007下行2.3bp,1年期国债收益率上行1.3bp,10年期国债收益率下行3.3bp,同业存单发行规模减少5494.4亿元,1M/3M/6M同业存单利率均下行。

  ⚑资金供需:二级市场可跟踪资金净流入规模缩小。北上资金流入,净流入235.5亿元;融资余额上升,融资资金净买入303.8亿元;ETF净流出108.2亿元;新成立偏股类公募基金份额增加。重要股东由净增持转为净减持,公布的计划减持规模扩大。

  ⚑市场情绪:上周融资资金交易活跃度增强,股权风险溢价下降。上周关注度相对提升的风格指数及大类行业为TMT、北证50、科创50。VIX指数回落,海外市场风险偏好改善。

  ⚑市场偏好:行业偏好上,计算机、电子、汽车获各类资金净流入规模较高。赛道偏好上,北上资金净流入半导体国产替代、中特估、白酒,融资资金加仓人工智能、中特估、信创。宽指ETF以净赎回为主,其中科创50ETF赎回最多;行业ETF均为净赎回,其中信息技术ETF赎回最多。净申购最高的为易方达沪深300ETF;净赎回最高的为华夏上证科创板50ETF。

  ⚑海外变化:美国1月PCE同比增幅放缓,美国2月制造业PMI超预期回升。多位美联储高管密集发表讲话,压制短期降息预期,等待进一步数据支持通胀战斗胜利。

  2月末私募仓位企稳回升,私募机构投资者信心对3月行情信心回升。截至2024年2月29日,私募排排网发布的私募仓位最新监测数据显示,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为77%,较2024年1月底提升1%。2023年9月以来,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位处于下降趋势,本次仓位企稳回升,为2023年9月以来首次小幅上涨;从信心指数来看,2024年3月私募基金经理A股信心指数为125.4点,环比2024年2月(117.4点)回升6.8%,显示私募机构投资者对3月行情信心有所回升。

  分规模来看,近一个月以来百亿规模私募仓位明显回升。截至2024年2月23日,百亿、五十亿、二十亿、十亿、五亿私募仓位指数分别为73.00%、70.66%、72.40%、73.86%和74.11%,其中百亿规模私募由于前期仓位整体较低,上周加仓4.12%,五十亿和十亿规模私募仓位小幅回落,前期低仓位私募更倾向于回补仓位。

  在对3月份的预期上,私募管理人持乐观态度居多,仓位以增持为主。从对3月份行情的预期来看,2024年3月A股市场趋势预期信心指标值为132,比上月上涨9.39%,超过半数的私募管理人持乐观态度;从仓位增减持计划来看,仓位变动以增持为主。

  在基本面和流动性保持弱改善的状态下,近期市场情绪持续升温,上周(2/26-3/1)周度日均成交金额已回升至万亿水平以上,上周融资买入额为5045.8亿元,占两市交易额比例达9.96%,创阶段新高。

  上周(2/26-3/1)央行公开市场净投放6320亿元。为维护银行体系流动性合理充裕,央行开展逆回购11640亿元,同期有5320亿元央行逆回购到期,逆回购净投放6320亿元。未来一周将有11640亿元逆回购到期。

  货币市场利率下行,R007与DR007利差缩小;短端国债收益率上行,长端国债收益率下行,期限利差缩小。截至3月1日,R007为1.99%,较前期下行13.6bp,DR007为1.82%,较前期下行2.3bp,两者利差缩小11.3bp至0.17%。1年期国债到期收益率上升1.3bp至1.78%,10年期国债到期收益率下降3.3bp至2.37%,期限利差缩小4.7bp至0.58%。

  同业存单发行规模下降,发行利率均下行。上周(2/26-3/1)同业存单发行643只,较上期减少207只;发行总规模5748.3亿元,较上期减少5494.4亿元;截至3月1日,1个月、3个月和6个月发行利率分别较前期变化-2.6bp、-0.9bp、-1.0bp至2.08%、2.25%、2.30%。

  资金供给方面,上周(2/26-3/1)新成立偏股类公募基金6.1亿份,较前期增多4.1亿份xk星空体育。股票型ETF较前期净流出,对应净流出108.2亿元。上周整个市场融资净买入303.8亿元,净买入额较前期收窄71.5亿元,截至3月1日,A股融资余额为14430.8亿元。陆股通上周净流入,当周净流入规模为235.5亿元,净买入额较前期扩大128.5亿元。

  资金需求方面,上周(2/26-3/1)IPO融资金额回落至1.7亿元,共有1家公司进行IPO发行,截至3月1日公告,未来一周将有2家公司进行IPO发行,计划募资规模17.1亿元。重要股东由净增持转为净减持,净减持10.5亿元;公告的计划减持规模7.0亿元,较前期上升。

  限售解禁市值为569.5亿元(首发原股东限售股解禁352.5亿元,首发一般股份解禁40.2亿元,定增股份解禁172.6亿元,其他4.2亿元),较前期下降。未来一周解禁规模下降至387.7亿元(首发原股东限售股解禁287.5亿元,首发一般股份解禁2.9亿元,定增股份解禁87.8亿元,其他9.4亿元)。

  上周(2/26-3/1)融资买入额为5045.8亿元;截至3月1日,占A股成交额比例为10.0%,较前期上升,融资资金交易活跃度增强,股权风险溢价下降。

  上周(2/26-3/1)纳斯达克指数上涨1.4%,标普500指数上涨1.7%。上周VIX指数回落,较前期(2月23日)下降0.5点至13.8,市场风险偏好改善。

  上周(2/26-3/1)关注度相对提升的风格指数及大类行业为TMT、北证50、科创50。当周换手率历史分位数排名前5的行业为:北证50(98.8%)、可选消费(94.0%)、TMT(93.0%)、科创50(84.9%)、金融(83.6%)。

  行业偏好上,上周(2/26-3/1)计算机、电子、汽车获各类资金净流入规模较高。上周陆股通净流入235.5亿元,净买入规模较高的行业为电子、有色金属、汽车,买入金额分别为39.4亿元、26.2亿元、25.8亿元。净卖出规模较高的行业是交通运输、轻工制造、房地产等行业。融资资金净流入303.8亿元,净买入规模较高的行业为计算机(+60.7亿元)、电子(+41.8亿元)、机械设备(+27.3亿元)等行业,净卖出有色金属(-1.8亿元)和家用电器(-0.7亿元)两个行业。

  赛道偏好上,上周(2/26-3/1)北上资金净流入规模较高的为半导体国产替代(20.0亿元)、中特估(16.9亿元)、白酒(12.3亿元),融资资金净流入规模较高的为人工智能(48.7亿元)、中特估(46.6亿元)、信创(19.0亿元)。

  个股偏好上,陆股通净买入规模较高的为美的集团(+12.6亿元)、格力电器(+9.5亿元)、赛力斯(+9.4亿元)等;净卖出规模较高的为大秦铁路(-7.5亿元)、方正证券(-5.9亿元)、东方财富(-5.0亿元)等。融资净买入规模较高的为中科曙光(+10.1亿元)、海康威视(+9.9亿元)、昆仑万维(+5.8亿元)等;净卖出规模较高的为山西汾酒(-2.5亿元)、美的集团(-2.1亿元)、广汽集团(-1.9亿元)等。

  上周(2/26-3/1)ETF净赎回,当周净赎回228.4亿份,宽指ETF以净赎回为主,其中科创50ETF赎回最多;行业ETF均为净赎回,其中信息技术ETF赎回最多。具体的,沪深300ETF净申购30.8亿份;创业板ETF净赎回24.8亿份;中证500ETF净申购9.7亿份;上证50ETF净赎回6.0亿份。双创50ETF净赎回8.8亿份。科创50ETF净赎回67.3亿份。行业ETF方面,信息技术行业净赎回26.8亿份;消费行业净赎回0.8亿份;医药行业净赎回4.0亿份;券商行业净赎回13.6亿份;金融地产行业净赎回10.4亿份;军工行业净赎回3.8亿份;原材料行业净赎回0.5亿份;新能源&智能汽车行业净赎回13.6亿份。

  上周(2/26-3/1)股票型ETF净申购规模最高的为易方达沪深300ETF(+16.6亿份),华泰柏瑞沪深300ETF(+9.3亿份)净申购规模次之;净赎回规模最高的为华夏上证科创板50ETF(-43.9亿份),中证2000ETF(-27.5亿份)次之。

  多位美联储高管密集发表讲话,继续压制短期降息预期。美联储施密德认为美联储应该保持耐心,等待确凿证据证明通胀战斗已经取得胜利;博斯蒂克重申他预计今年夏季将进行首次降息;科林斯表示现在就说美联储是否可能在5月份降息为时尚早,将关注通胀预期是否保持稳定;威廉姆斯声称预计将在今年晚些时候降低利率,但不认为有降息的紧迫感;梅斯特认为如果经济像预期的那样发展的话,降息三次是对的,当前PCE数据没有改变政策利率决策。欧洲央行行长拉加德在周二讲线月份的央行货币政策指引。

  美国1月PCE增幅放缓。美国商务部29日公布的数据显示,1月整体PCE价格指数环比上涨0.3%,同比涨幅为2.4%,同比涨幅较前一个月的2.6%有所放缓,与预期持平。同期,核心PCE价格指数环比增长0.4%,同比上涨2.8%,是2021年3月以来最低同比涨幅。

  美国2月制造业PMI超预期回升。美国2月Markit制造业PMI终值52.2,高于预期和前值51.5,位于荣枯线上方。星空体育app下载星空体育app下载星空体育app下载

 
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